국내은행 CRO와의 간담회 개최결과

국내은행 CRO와의 간담회 개최결과

 

출처 : 금융감독원

 

□ 금융감독원은 2012. 6. 27.(수) 오전 11:30부터 오후 1시까지 국내 9개 은행의 CRO(Chief Risk Officer : 리스크 담당 최고임원)들과 간담회를 개최하였음   * 신한, SC, 하나, 대구, 경남, 산업, 기업, 농협, 수협   ◦ 동 간담회에서 참석자들은 대내외 경제여건이 불안한 가운데 은행이 직면한 다양한 리스크 관련 주요 이슈를 공유하였으며   ◦ 감독당국과 은행간 원활한 소통을 통해 현안에 대한 상호 이해를 제고하였음       붙임 : CRO 간담회시 주요 논의내용

 

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

<붙임>

CRO 간담회시 주요 논의내용

 

1. 글로벌 위기상황에 대비한 외화유동성 확보

 

□ 금융감독원(이기연 부원장보)은 유로존 위기 장기화로 국내‧외 금융시장의 변동성이 확대되고 불확실성이 증대됨에 따라

 

◦ 국내은행들의 외화유동성이 충분한 수준으로 유지되도록 선제적으로 대비하고 자금동향 등을 심도있게 모니터링해 줄 것을 당부하였음

 

□ 이에 대해 국내은행들은 그동안 커미티드 라인을 확보하고 중장기 외화차입 비중을 높이는 등 차입구조를 개선하여 왔는 바,

 

◦ 앞으로도 위기상황 장기화에 대비하여 충분한 외화유동성이 확보될 수 있도록 필요한 조치들을 충실히 이행해 나갈 것임을 밝힘

 

 

2. 경기불황 장기화에 대비한 리스크관리

 

□ 금감원은 금년 들어 가계대출 연체율이 지속 상승하고 있는데 대해 우려를 표명하고 가계대출에 대한 리스크관리를 강화하여 줄 것을 당부하였음

 

◦ 특히 가계대출 연체율 상승의 주요 원인이 되고 있는 집단대출과 관련하여 대출취급시 개인 차주에 대한 적절한 신용평가가 이루어지도록 요청하였음

 

□ 또한 금융시장의 불확실성 증대로 최근 일부 은행이 중소기업 대출에 다소 소극적인 것으로 보이는 바,

 

◦ 금융시장의 불안이 실물경제의 위축으로 이어지지 않도록 은행들은 일시적 유동성 부족을 겪는 중소기업들을 적극 지원하는 등 사회적 책임을 다해 줄 것을 당부하였음

 

□ 이에 은행들은 은행과 중소기업이 모두 상생하여야 한다는데 공감을 표시하고, 필요한 부문에 자금이 적절하게 공급될 수 있도록 다양한 지원방안을 강구해 나가기로 하였음

 

 

3. 바젤Ⅲ 자본규제 도입 대비

 

□ 한편, ’13년부터 국내 시행예정인 바젤Ⅲ 자본규제와 관련하여 조만간 규정개정 예고할 계획인 바, 은행의 차질없는 이행준비를 부탁하고

 

◦ 이를 계기로 은행이 내부유보 확대 등을 통해 손실흡수능력을 확충하는 등 보다 선제적으로 대응할 것을 주문하였음

 

□ 이에 은행들은 현재로서는 바젤Ⅲ 기준에 의한 최저 자본비율 유지에 별다른 어려움이 없는 상태이나

 

◦ 향후 조건부자본* 발행에는 시장형성의 불확실성 및 금리상승 등으로 다소 어려움이 있을 것으로 보인다는 견해를 밝힘

 

* 발행 당시에는 채권이지만 은행이 부실화되는 경우 등에는 보통주로 전환되거나 상각되는 조건으로 발행되는 채권

 

 

※ 붙임 : CRO 간담회시 기업은행에서 주제 발표한 “최근 리스크관리 관련 이슈”의 주요 내용

 

(붙임)

최근 리스크관리 관련 주요 이슈

 

Ⅰ

개 요

 

□ 유럽 경기침체로 인해 글로벌 경기가 둔화되고 회복에 장시간이 필요한 상황으로 글로벌 경제의 저성장세가 장기간 지속될 전망

 

ㅇ 유럽 재정위기가 유럽의 실물경제 뿐 아니라 글로벌 경제로 전이되고 이미 중국 등 신흥국의 경기 둔화로 연결되고 있음

* IMF의 2012년 GDP 전망

 

한국		유로존		미국		중국
2011년	2012년	2011년	2012년	2011년	2012년	2011년	2012년
3.6%	3.25%	1.4%	△0.3%	1.7%	2.1%	9.2%	8.2%

 

□ 국내경제 또한 2012. 1/4분기 경제성장률이 2.8%를 기록하는 등 금융위기 이후 최저 상황으로 하반기에도 부진할 것으로 예상되며 본격적인 회복에는 장시간이 필요할 것으로 전망

 

□ 불확실한 경제 환경에서 2012. 4말 중소기업 연체율이 금융위기 때와 유사한 1.73% 수준으로 증가하고, 가계와 신용카드 부문에 대한 부실 우려도 지속적으로 제기되고 있어 장기불황에 따른 위기상황에 대비한 은행의 사전적이고 선제적인 리스크 관리가 필요한 상황

 

□ 더불어 최근의 연체율 상승에 따른 대손충당금 증가, 중소기업 대출금리 인하 추세, 유동성 과잉과 바젤Ⅲ 규제 시행은 순이자수익(NIM) 하락 등 은행의 수익성 악화는 물론 장기적으로 은행의 성장여력을 제한할 수 있으므로 중장기적 수익성 확보방안 및 자본계획을 마련할 필요

 

II

최근 이슈사항

 

(1) 경기불황 장기화에 대비한 중기대출 리스크관리 필요

 

□ 중소기업 연체율은 그동안 1.4~1.6%대를 유지했으나, 4월말 1.73%로 금융위기가 가장 심각했던 2008년말 수준(1.70~1.87%)에 육박하는 등 경기불황지속에 따른 중기대출 부실화 우려가 제기

 

ㅇ 특히, 건설업, 부동산 PF대출 및 선박건조업 등을 중심으로 중소기업 연체율이 지속적으로 증가

 

□ 하반기에도 수출과 내수 등 경제 전반적으로 부진이 예상되어 중소기업의 수익성과 단기지급능력을 악화시킬 것으로 전망되는 등 연체율 증가세 지속이 우려

 

 

 

(2) 은행권 수익성 악화 전망

 

□ 최근의 중기대출 금리인하, 유동성 과잉 및 대출자산 증가 정체로 은행의 순이자마진(NIM)이 하락하고 있고 경기침체로 인한 연체율 상승으로 대손충당금 증가도 예상되어 향후 은행의 수익성 악화가 전망

 

□ 더불어, 2013년부터 시행예정인 바젤Ⅲ 자본 및 유동성 규제 강화는 장기적으로 은행의 성장성을 제약시키고 고유동성 자산의 비중을 높임으로써 은행의 수익성을 제한할 것으로 보임

 

 

 

(3) 바젤Ⅲ 기준 조건부자본 조달

 

□ 2013년부터 국내에서도 바젤Ⅲ 자본규제가 시행될 예정

 

ㅇ 특히 후순위채권/신종자본증권으로 자본을 조달할 경우, 보통주전환 또는 감액 조건을 추가하여 자기자본 인정요건을 강화하였음

 

□ 이러한 조건부자본의 조달과 관련하여 2013년부터 보통주전환 또는 감액조건을 부여한 후순위채권 및 신종자본증권을 조달하는 데 있어 상당한 애로가 예상됨

 

ㅇ 새로운 조건부자본은 복잡하고 까다로운 조건으로 인해 발행시장 형성 자체가 불투명하고 금리상승 요인이 높아 조달에 있어 불확실성이 높은 상황임

 

 

(4) 글로벌 금융위기에 대비한 외화유동성 확보

 

□ 그리스에서 촉발된 유로존 위기가 스페인, 이태리 등으로 확산 조짐을 보이며 금융시장 불안이 지속되고 있으나, 우리나라의 외환 보유고 대비 단기외채비율은 과거 금융위기 상황(79.1%)보다 낮게(43.0%) 유지되고 있음

 

□ 국내은행의 외화 건전성 비율은 모두 지도비율을 크게 상회하고, 각 은행들은 중장기 외화 차입 비중을 높여 꾸준히 차입 구조를 개선함

 

□ 금융시장 불안으로 향후 외화자금 조달여건이 악화될 가능성에 대비하여

 

ㅇ ① 다양한 외화조달 수단을 마련하고, ② 조달 통화를 다변화하며 ③ 외환 자산부채 운용전략을 마련하는 등 위기상황 장기화에 대비하여 사전적 대응 조치를 마련할 필요가 있음